Laboratorio unificado Bollinger + RSI · M5. Selecciona NVIDIA, Apple, oro o Brent para estudiar sus históricos por separado.

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Laboratorio Bollinger + RSI · M5

Solo compras en M5: una vela toca la banda inferior de Bollinger (20, 2), no toca la superior y cierra dentro. RSI(14) inferior a 30 y subiendo respecto a la vela anterior. Entrada en la apertura siguiente. Stop 20 pb y objetivo 30 pb desde la entrada. Una posición abierta; sin límite diario ni trailing. Cierre obligatorio en la última vela del día. Horario de entradas desde 00:00. Zona horaria: America/New_York.

Prueba horaria rápida (un clic)

Filtro aplicado: pendiente de calcular

Laboratorio único Bollinger + RSI · auditoría A/B

Se conserva el cálculo original cuando los filtros están desactivados. A = estrategia original sin filtros; B = configuración seleccionada. El volumen relativo se calcula solo con velas anteriores del mismo día; no se usan velas futuras. Las horas se interpretan según el histórico del activo: NVDA y AAPL en Nueva York; oro y Brent en UTC. Las franjas predefinidas no representan la misma sesión de mercado para todos los activos. Los volúmenes de proveedores distintos no son directamente comparables. No es una simulación de ejecución real.

Catálogo de 14 activos SAHEVI. Los activos marcados «pendiente de histórico» no se analizan hasta importar datos M5. MSFT conserva temporalmente su histórico actual mientras termina la descarga de Skilling.

Los cuatro activos incluyen datos M5 precargados; la importación es opcional para actualizar históricos. Verifica zona horaria, sesión, calidad del volumen y costes específicos del instrumento; no se trasladan automáticamente los resultados de NVDA/AAPL.

Esperando cálculo…

Resultado por hora de entrada (estrategia B)

HoraOperacionesNetoAciertoPF

Comparador automático · activos, horarios y años

Un clic calcula la sesión completa y las tres franjas para NVDA y AAPL, con desglose anual. Se utilizan los parámetros RSI, stop, objetivo y coste actuales; volumen desactivado para aislar el efecto horario. Los resultados anuales son retrospectivos, no validación fuera de muestra.

Sin calcular.

ActivoAñoHorarioOperacionesNeto (puntos)Neto (pb)Media (pb)AciertoPFDD (puntos)

Auditoría de consistencia

Pendiente.

Las cifras en pb son sumas de rentabilidades por operación (neto / precio de entrada × 10.000), no rentabilidad compuesta de una cartera. Los años 2023 y 2026 son parciales. Se requiere validación futura independiente.

Comparador automático · volumen en la tarde (14:00–16:00)

Compara sin filtro, volumen alto, volumen bajo y pico previo con contracción, por activo y año. Los umbrales proceden del formulario superior. El volumen de diferentes proveedores no es directamente comparable; resultados retrospectivos y muestras pequeñas.

Pendiente.

ActivoAñoFiltroOpsNeto (pb)Media (pb)AciertoPFDD (puntos)

Si no hay datos válidos de volumen, se omite el activo. Los filtros se evalúan en la vela de señal con la media de las velas anteriores del mismo día. El filtro puede alterar la disponibilidad de operaciones posteriores; no se asume que sea un subconjunto exacto.

Auditoría de señales · volumen relativo · 13:00–16:00

Registra cada operación sin filtro de volumen, su vela de señal, volumen, media previa y volumen relativo. Separa 13:00–14:00 de 14:00–16:00, y compara ganadoras y perdedoras. No busca el mejor umbral: describe la distribución observada.

Pendiente.

Resumen por activo y franja

ActivoHorarioOpsVolumen válidoMediana RVRV ganadorasRV perdedorasNeto (pb)PF

Operaciones auditadas

ActivoAñoFranjaSeñal (NY)Entrada (NY)Vol. señalMedia previaRVResultadoNeto (pb)

RV = volumen de la vela de señal / media de las velas anteriores del mismo día. Se omiten medias no positivas o incompletas. La cobertura positiva no demuestra que el proveedor registre volumen real. Los resultados son retrospectivos; 13:00 y 14:00–16:00 se evalúan como franjas independientes.

Comparación automática · 13:00–14:00 / 14:00–16:00 / 13:00–16:00

Backtests independientes para NVDA y AAPL, por año y total. Sin filtro de volumen. La franja ampliada se recalcula desde cero: no se suman operaciones de las otras dos franjas.

Pendiente.

ActivoAñoHorarioOpsNeto (pb)Media (pb)AciertoPFDD (pb)

El DD en pb se calcula sobre la suma acumulada de rendimientos por operación. No es drawdown monetario de una cartera. Años 2023 y 2026 parciales. Resultados retrospectivos, no validación independiente.
Cargando histórico…
Controles del gráfico · abrir / cerrar

Arrastra sobre el gráfico para ampliar un tramo. La rueda cambia el zoom. Triángulos: entradas; estrellas: salidas. Azul = compra y salida. RSI violeta debajo del precio. Contorno gris: Bollinger; línea azul: SMA4; discontinua: central.

Operaciones del día

OrdenEntradaPrecioSalidaPrecioMotivoNeto pips

Historial de ensayos · Acciones · M5 · Bollinger + RSI · solo compras

Guardado en este navegador. Los ensayos más recientes aparecen primero. Entradas: apertura posterior al rechazo de la banda inferior con RSI bajo y ascendente. Salidas: stop, objetivo o fin del día.

Fecha del ensayoActivoZona horariaPeriodoRSI máximoHorarioStop pbObjetivo pbCoste pbOperacionesNetoMediaAciertoPFCaída máximaEliminar

Referencia histórica fija · NVDA · M5 (no cambia al seleccionar AAPL)

Solo compras, RSI14 <30 y subiendo, stop 20 pb, objetivo 30 pb, coste 2 pb, horario completo y cierre diario. Resultados en puntos de cotización; no son dólares de una cartera. Esta referencia no cambia al modificar el formulario.

156 operacionesNeto 4,667 puntosAcierto 48,077 %PF 1,194Caída máxima 2,657 puntos
AñoOperacionesNetoAciertoPFCaída máxima
2023*170,56958,824 %1,8180,211
2024470,67842,553 %1,1171,770
2025513,58652,941 %1,4721,138
2026*41-0,16643,902 %0,9831,889

*2023 y 2026 son parciales. Reglas elegidas sobre este histórico: pendientes de validación con datos nuevos.

Resultados por año
AñoOperacionesBruto pipsNeto pipsAcierto
Histórico disponible: 26/09/2023–22/09/2026; extremos parciales. Coste estimado de ida y vuelta. Bandas y RSI calculados al cierre; entrada en la apertura siguiente. Si stop y objetivo se tocan en una misma vela, se imputa el stop. Los huecos se ejecutan a la apertura. No se modela ejecución exacta bid/ask ni deslizamiento. Resultados exploratorios sobre el histórico ya estudiado; no equivalen a beneficio monetario de una cartera.

Auditoría de ejecución · M5 · 13:00–16:00

Comprueba salidas en la vela de entrada, velas que alcanzan stop y objetivo, huecos y cierres de sesión. Conserva las reglas actuales y no supone ejecución real bid/ask.

Pendiente.

ActivoOpsEntrada/salida misma velaStopObjetivoGapFin sesiónStop y objetivo misma velaSin barra localizada

Detalle de operaciones especiales

ActivoFechaEntrada NYSalida NYMotivoNeto pbMisma velaAmbos nivelesOpenHighLowClose
«Ambos niveles» significa que el máximo y mínimo de la vela de salida alcanzan los dos umbrales. Con OHLC M5 no se conoce cuál se tocó primero; el motor actual prioriza stop. Una entrada y salida en la misma vela es posible. El timestamp de la barra no aporta el segundo exacto de ejecución.

Auditoría PF · puntos frente a pb · NVIDIA 2024

Recalcula las mismas operaciones y distingue PF sobre puntos de cotización y PF sobre rentabilidades en pb. Incluye detalle de la racha de pérdidas de NVIDIA en 2024. No altera las reglas.

Pendiente.

ActivoOpsNeto pbPF puntosPF pbRacha máx.Resultado

NVIDIA · operaciones 2024, 13:00–16:00

FechaEntrada NYSalida NYPrecio entradaNeto puntosNeto pbRacha pérdidas

PF puntos = suma de ganancias en puntos / suma absoluta de pérdidas en puntos. PF pb = suma de ganancias porcentuales / suma absoluta de pérdidas porcentuales. Los dos son correctos en sus unidades, pero no son intercambiables.

Robustez · costes, rachas y caídas · 13:00–16:00

Backtest independiente en NVDA y AAPL sin volumen. Se incrementa el coste total ida y vuelta en +0, +2, +4 y +6 pb respecto al valor actual. Stop y objetivo no cambian. Las cifras en pb no son rentabilidad compuesta ni equivalen a dinero real.

Pendiente.

ActivoAñoCoste totalOpsNeto pbMedia pbAciertoPFDD pbRacha pérdidas

Auditoría

Pendiente.

Los costes adicionales son escenarios hipotéticos. El drawdown se calcula sobre la suma secuencial de resultados en pb; las rachas se cuentan por operaciones cerradas, ordenadas por fecha y hora. Resultados retrospectivos sobre datos ya estudiados.